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Référence bibliographique

Jimenez, C., W. Hipel et A. McLeod (1990). Développements récents dans la modélisation de la persistance à long terme. Rev. Sci. Eau, 3 (1) : 55-81.

Texte intégral (PDF)

Résumé

Afin de modéliser efficacement la persistance dans les séries chronologiques rencontrées en hydrologie, des développements récents autour du modèle fractionnaire auto-régressif à moyenne mobile (FARMA) (fractional autoregressive-moving average model) sont présentés. On s'intéresse particulièrement ici à de nouvelles procédures permettant d'estimer les paramètres du modèle FARMA d'une manière efficace au point de vue calcul. Pour obtenir les distributions d'échantillons des estimateurs des paramètres à partir de petits échantillons, une technique faisant appel au bootstrap peut être utilisée. Des applications pratiques à des séries de débits en rivière, de précipitations et de températures, montrent l'utilité des modèles FARMA.

Mots clés

Modélisation, persistance à long terme, modèles FARMA, hydrologie.

Correspondance

Jimenez, C., Department of Statistics and Actuarial Silences, The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada

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